Как читать сигнал и не слить депозит

Маржа — это ваши деньги, которые биржа блокирует под сделку. Плечо — во сколько раз позиция больше маржи. С маржой 100 USDT и плечом x10 вы управляете позицией на 1 000 USDT.

Прибыль и убыток считаются от всей позиции. Движение цены на 1% даёт ±10 USDT, то есть ±10% от маржи. Плечо одинаково умножает и доход, и потери.

В изолированном режиме под сделку выделяется только её маржа. Если позицию ликвидируют, вы теряете эту маржу, а остальной баланс не трогается.

В кросс-режиме для поддержки позиции используется весь свободный баланс. Ликвидация наступает позже, но при резком движении можно потерять гораздо больше, чем собирались вложить в одну сделку.

Пример: на счёте 400 USDT, в сделку вы вкладываете 100 USDT. При обвале рынка в изолированном режиме максимальный убыток — 100 USDT, в кросс-режиме — весь счёт.

Упрощённо для изолированной позиции: LONG ликвидируется примерно при падении цены на (1 / плечо − поддерживающая маржа). При x20 и поддерживающей марже 0.5% это около 4.5% против вас.

Точная формула зависит от биржи, уровня позиции и комиссий. Цена ликвидации всегда показывается в карточке позиции — проверяйте её до входа.

Stop Loss закрывает позицию автоматически при достижении заданной цены. Без него убыток ограничен только ликвидацией.

Ставьте стоп туда, где идея сделки перестаёт работать: за локальный минимум для LONG или максимум для SHORT, с запасом на обычный шум цены. Стоп обязательно должен стоять ближе цены ликвидации.

При резком обвале стоп может исполниться хуже заявленной цены — это проскальзывание. Изолированная маржа страхует и от этого.

Правило: в одной сделке рисковать не больше 1–2% депозита. Риск — это расстояние до стопа, умноженное на размер позиции.

Пример: депозит 1 000 USDT, риск 1% = 10 USDT. Стоп в 2% от входа. Размер позиции = 10 / 0.02 = 500 USDT. С плечом x10 на это нужно 50 USDT маржи.

Плечо здесь влияет только на то, сколько маржи заблокировать, а не на риск. Риск задаёт стоп и размер позиции.

R:R — отношение потенциальной прибыли к риску. При R:R 1:2 вы рискуете 1, чтобы заработать 2.

Чтобы выйти в ноль при R:R 1:2, достаточно 34% удачных сделок. При R:R 2:1 (риск больше цели) нужно уже 67% — и это без учёта комиссий.

У бессрочных фьючерсов нет даты экспирации. Чтобы цена не отрывалась от спота, каждые несколько часов одна сторона платит другой ставку финансирования (funding).

Ставка начисляется на всю позицию, а не на маржу. При x20 фандинг 0.01% за период съедает 0.2% маржи — при долгом удержании это заметно.

Типичная комиссия тейкера на фьючерсах — около 0.04–0.05% за вход и столько же за выход. Это примерно 0.1% от позиции за сделку.

При x20 это уже около 2% маржи за каждую сделку. Десять сделок в день — минус 20% маржи только на комиссиях, ещё до первого убытка.

Рыночный ордер забирает лучшие заявки из стакана. Если ликвидности мало или рынок движется быстро, часть объёма исполнится по худшей цене.

На малоликвидных монетах и во время новостей проскальзывание может быть больше движения, на котором вы планировали заработать.

Лимитный ордер исполнится только по вашей цене или лучше, но может не исполниться вовсе, если цена туда не вернётся. Обычно у него ниже комиссия (мейкер).

Рыночный ордер исполнится сразу, но по текущей цене с проскальзыванием и комиссией тейкера.

Если сигнал даёт уровень входа, лимитный ордер на этом уровне — честный способ войти именно по нему. Неисполненный лимит — нормальный исход, а не упущенная прибыль.

Take Profit закрывает позицию на заданной цене. Его тоже выставляют заранее, вместе со стопом.

Частичная фиксация: закрыть часть позиции на первой цели, а стоп по остатку перенести в точку входа (безубыток). Так сделка уже не может закончиться убытком, а часть позиции продолжает работать.

После убытка в 10% нужно заработать 11%, чтобы вернуться. После 50% — уже 100%. После 90% — 900%.

Высокое плечо ускоряет просадку: несколько стопов подряд при x50 могут унести половину депозита за день.

ATR (Average True Range) — средний размах свечи за период. Он показывает, на сколько цена обычно «дышит».

Стоп ближе одного ATR от входа часто срабатывает просто от шума. Многие трейдеры ставят стоп на 1.5–2 ATR и уменьшают размер позиции, чтобы риск остался прежним.

На минутных графиках движение часто случайно, а комиссия и проскальзывание занимают большую долю от типичного хода цены.

Старшие таймфреймы (15m, 1h) дают меньше сигналов, но каждое движение крупнее относительно издержек. Для новичка это обычно спокойнее.

Большинство альткоинов движутся вслед за BTC. Когда биткоин резко падает, падает почти всё.

Если открыть LONG сразу по ETH, SOL и AVAX, риск фактически суммируется: при движении BTC против вас сработают все стопы одновременно.

Публикации CPI, заседания ФРС (FOMC), листинги и делистинги, взломы бирж вызывают резкие движения в обе стороны за секунды.

В такие моменты растёт проскальзывание, а стопы могут исполниться заметно хуже. Многие трейдеры просто не держат позиции с плечом во время важных публикаций.

FOMO — страх упустить движение. Он заставляет входить поздно, после сильного роста, без стопа и с большим плечом.

Отыгрыш — желание сразу вернуть убыток. Размер позиции растёт, правила забываются, и одна плохая сделка превращается в плохой день.

Рабочее правило: после двух-трёх стопов подряд — пауза до следующего дня.

Записывайте каждую сделку: пару, причину входа, вход, стоп, цель, размер, результат с комиссиями и эмоцию в момент входа.

Через месяц журнал покажет реальный процент удачных сделок, средний R:R и ошибки, которые повторяются. Память это скрывает — она запоминает удачи лучше неудач.

Бэктест — проверка правил на исторических данных. Если перебирать параметры, пока результат не станет отличным, вы подгоните правила под прошлое.

Честная проверка: подбирать параметры на одном отрезке истории, а оценивать на другом, который подбор не видел, и обязательно учитывать комиссии.

Обещания гарантированной прибыли или «90% прибыльных сделок» без полной истории всех сигналов, включая убыточные.

Отчёты только по удачным сделкам и «лучший выход», посчитанный задним числом и умноженный на большое плечо.

Давление: «осталось 3 места», «только сегодня», «один день может изменить всё». Просьбы перевести деньги «в управление», дать API-ключи с правом вывода или seed-фразу.

Честный сервис показывает все сигналы, объясняет методику и прямо пишет о рисках.